제목:삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN)
  [20200706]
상장지수증권 괴리율 초과 발생
1. 종목명 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN
2. 대상 1% 초과시 신고(국내)
3. 내용 기준일 ETN 가격(원) 실시간 지표가치(원) 괴리율(%)
2020-07-03 2,280 2,234.53 2.03
4. 발생사실 해당 ETN의 기준일 시장가격은 2,280원으로 마감하여, 지표가치 2,234.53원보다 2.03% 고평가되는 양(+)의 괴리가 발생하였습니다.
5. 발생원인 2020년 7월 3일은 미국 Independence Day 휴일로 인해 본 ETN의 기초지수가 산출되지 않았습니다. 이에 따라 7월 3일 ETN의 장중 IIV는 환율변동분만 반영되어 변동되었습니다. 다만, 전산장에서는 선물 거래가 이루어지며 이로 인한 선물 가격의 변동은 ETN가격에 정상적으로 반영되도록 유동성 호가를 제공했습니다. 이로 인해 장 종료 시점의 IIV와 ETN 종가 간의 괴리가 발생했습니다.
6. 투자판단과 관련한 중요한 사항 - 괴리율은 ETN 시장가격과 지표가치의 차이를 비율로 표시한 투자위험 지표로서 동 비율이 양수(+)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 고평가(음수(-)인 경우는 시장가격이 지표가치보다 저평가)된 상태를 의미하므로 투자시 유의해야 합니다.
- IIV에서 이격된 가격에서 투자할 시 지수의 움직임과 투자성과가 일치되지 않을 수 있으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.
1. 괴리율은 ETN의 시장가격과 정규시장 매매거래시간 종료 시에 산출한 실시간 지표가치
  (Intraday Indicative Value)의 차이를 실시간 지표가치로 나눈 값으로서, ETN 가격의
  고평가(양의 괴리율) 또는 저평가(음의 괴리율) 상태를 의미하는 투자참고지표입니다.
  
2. 국내자산으로만 구성된 기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 1%, 해외자산이 포함된
  기초지수를 이용하는 ETN은 괴리율 2% 초과시 각각 괴리율 초과 발생 사실을
  안내합니다.
KRG532400360